Raven Vermitha は、価格変動、ボラティリティ、センチメントを継続的に分析し、睡眠中、食事中、または画面から離れている間にエクスポージャにフラグを立ててヘッジを調整します。
1 人のトレーダーは、実際の注目期間で少数のポジションを監視できます。しかし、市場は、昼食、睡眠、または長い取引の後に集中力を失うために一時停止することはありません。ボラティリティ イベントは、正午と同じくらいの頻度でグリニッジ標準時午前 3 時に発生します。
手動によるリスク管理は、人が変化に気づき、それを正しく解釈し、窓口が閉まる前に行動できるかどうかにかかっています。 Raven Vermitha は、時間の経過とともに判断がずれることなく、同じ 3 つのステップを継続的に実行することにより、その依存関係を削除します。
独自の専門用語やブラックボックスの主張は一切なく、市場が開いている毎秒、システムがループ上で実行するシーケンスだけが必要です。
価格フィード、注文帳の深さ、および世論のソースが継続的に取り込まれ、オープンポジションと口座パラメータに対して正規化されます。
予測モデルは、エクスポージャーリスクについて各ポジションをスコア化し、ボラティリティの変化を過去および現在のセンチメントパターンと相関させて、短期的なドローダウン確率を推定します。
設定したリスクしきい値に近づくと、アカウントに設定した自律性レベルに応じて、システムはヘッジアクションを提案または実行します。
定義したリスクバンドに対してポジションが変動する場合、Raven Vermitha は、スケジュールされたレビューを待つのではなく、同じ決定サイクル内でヘッジをオープンまたは調整できます。境界を設定するのはあなたです。システムはそれらの内部で動作します。
ニュースの流れ、フォーラムの活動、ブローカーのコメントは、方向性の偏りに関してスコア付けされ、現在のボラティリティに対して重み付けされます。これは複数の入力のうちの 1 つとして扱われ、トレードするスタンドアロンの信号としては決して扱われません。
ストップ条件、商品ごとの最大エクスポージャ、アカウントレベルのドローダウン上限は自動的に適用されます。これらのルールは、感情や信念、または「もう少し時間が必要なだけ」の取引のために一時停止するものではありません。
保有期間が短いと、セッション全体でリスクが急速に高まります。このエンジンは、急速な出入りにおける累積エクスポージャーを追跡し、頻度自体がリスクになる場合にフラグを立てます。
セッションをまたがってポジションを保持すると、画面から離れている間にギャップのリスクが伴います。ヘッジ ロジックはアクティブな時間外でも実行され続け、状況の変化に応じて調整されます。
紙の上では多様に見える保有株も、ストレス下では連携して動く可能性がある。システムは、単一の大きな損失として現れる前に、金融商品間の隠れた相関関係にフラグを立てます。
市場データとアカウントテレメトリは、お客様自身のアカウントのリスクシグナルを生成するために処理され、マーケティング目的で第三者と共有されることはありません。どのアカウントを接続したままにし、いつでもアクセスを切断できるかを決定します。
Raven Vermitha は、英国および EU のほとんどの仲介 API で使用される標準の REST および WebSocket エンドポイントを介して接続します。通常、統合にはブローカーによって発行された API キーが必要です。お客様側に専用のハードウェアや端末は必要ありません。
私たちの側では、分析と信号生成がリアルタイムで継続的に実行されます。注文実行レイテンシーは最終的には、ボトルネックにならないように設計された分析レイヤーではなく、ブローカーの API と接続の品質に依存します。